Kelly Kriteriyası

Kelly Kriteriyası (Kelly Criterion) bankrollunuzun mərcə qoyacağınız hissəsini, qavradığınız üstünlüklə mütənasib olaraq müəyyən edən mərc formuludur. Formula belədir: Kelly hissəsi = (b × p − q) / b, burada b onluq əmsaldan 1 çıxılmışdır, p sizin qiymətləndirdiyiniz qazanma ehtimalı, q isə uduzma ehtimalıdır (1 − p). Bu, bankrollun uzunmüddətli artım sürətini maksimuma çatdırmaq üçün riyazi olaraq optimaldır. İşlənmiş nümunə: bir seçimə 2,50 onluq əmsalla mərc edirsiniz, deməli b = 1,5. Onun əsl şansını 45% qiymətləndirirsiniz, deməli p = 0,45 və q = 0,55. Kelly hissəsi = (1,5 × 0,45 − 0,55) / 1,5 = (0,675 − 0,55) / 1,5 = 0,125 / 1,5 = 0,083, yəni bankrollun 8,3%-i. Nəzərə alın ki, 45% əsl ehtimal ilə 40% implisit ehtimala (1 / 2,50) qarşı mərcin əsl dəyəri var — məhz buna görə Kelly ümumiyyətlə müsbət mərc tövsiyə edir. Niyə önəmlidir: tam Kelly bankrollu hər hansı digər sistemdən sürətli artırır, lakin çox dəyişkəndir və əsas məsələ odur ki, ehtimal qiymətləndirmənizin dəqiq olduğunu fərz edir. Əksər mərcçilər öz üstünlüklərini şişirtdiyi üçün, praktiklər fraksional Kelly istifadə edirlər — adətən rəqəmin yarısı və ya dörddə biri — bu da kiçik artım itkisi müqabilində drawdown-ları kəskin azaldır. Klassik səhv şişirdilmiş qazanma ehtimalını daxil etməkdir ki, bu da Kelly-nin təhlükəli dərəcədə böyük, bankrolla təhlükə yaradan mərclər tövsiyə etməsinə səbəb olur. Əgər formula mənfi rəqəm qaytararsa, mərcin üstünlüyü yoxdur və qoyulmamalıdır. Həmçinin bax: bankroll, dəyər mərci və gözlənilən dəyər.