Kelly Kriteri

Kelly Kriteri, bir bahse bankrolünüzün ne kadarını yatıracağınızı, algıladığınız avantajla orantılı olarak belirleyen bir bahis boyutlandırma formülüdür. Formül şudur: Kelly oranı = (b x p - q) / b; burada b ondalık oran eksi 1, p kazanmaya dair tahmini olasılığınız ve q kaybetme olasılığıdır (1 - p). Bir bankrolün uzun vadeli büyüme hızını maksimize etmek için matematiksel olarak optimaldir. Örnek hesap: bir seçimi 2,50 ondalık oranla destekliyorsunuz, dolayısıyla b = 1,5. Gerçek şansını %45 olarak değerlendiriyorsunuz, yani p = 0,45 ve q = 0,55. Kelly oranı = (1,5 x 0,45 - 0,55) / 1,5 = (0,675 - 0,55) / 1,5 = 0,125 / 1,5 = 0,083, yani bankrolün %8,3'ü. Dikkat edin, %45 gerçek olasılığa karşı %40 örtük olasılıkla (1 / 2,50), bahsin gerçek değeri vardır; Kelly'nin baştan pozitif bir bahis önermesinin nedeni de budur. Neden önemli: tam Kelly, bir bankrolü başka herhangi bir sistemden daha hızlı büyütür ama son derece oynaktır ve kritik olarak olasılık tahmininizin doğru olduğunu varsayar. Çoğu bahisçi avantajını fazla tahmin ettiğinden, uygulayıcılar kesirli Kelly kullanır (genellikle rakamın yarısı veya çeyreği); bu da küçük bir büyüme bedeli karşılığında düşüşleri keskin biçimde azaltır. Klasik hata, şişirilmiş bir kazanma olasılığı girmektir; bu da Kelly'nin tehlikeli derecede büyük, bankrolü tehdit eden bahisler önermesine yol açar. Formül herhangi bir noktada negatif bir sayı verirse, bahsin avantajı yoktur ve oynanmamalıdır. Ayrıca bankroll, değer bahsi ve beklenen değer konularına bakın.